Ehm.. mi sa che non ci sono i messaggi privati, te lo spiego qui..
Allora, quando clicchi su inserisci replica ti si apre la schermata per scrivere il messaggio...
Bene, devi cliccare sul bottone con il disegno della terra e una specie di graffetta sotto. Appena ti si apre inserisci il link del sito che vuoi e fai Ok.
Ora, vedrai un codice, lui in automatico ti mette il link evidenziato, tu se vuoi cancellalo e scrivici quello che vuoi ed il gioco è fatto.
L'alternativa è scrivere direttamente la parola che vuoi linkare (ad esempio "qui") evidenziarla e poi fare il bottoncino solito. Metti il link e fai Ok..
Prova è più semplice da fare che da spiegare!